(纽约21日讯) 对联储局11月再次加息的大规模押注陷入全面溃退。
最近几周,在空头头寸推动下,芝商所11月联邦基金期货合约累积风险创纪录高位。若联储局11月加息,这些空头会获利。该合约用于押注联储局所设目标利率区间的月平均值。10月17日,未平仓合约数量高达77.15万份,相对于每变动一个基点就可能影响3200万美元。
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过去两天,未平仓合约数量减少6.3万份,降幅约8%,至70.8万份,其中周四减少4.6万份。进入美国交易时段周五,这种平仓趋势明显加速,短短一分钟之内,逾10万份11月合约被买入。
周三,联储局理事Christopher Waller表示中行“可以等待、观察,再决定需要对利率路径采取何种具体行动”之后,这种平仓趋势拉开序幕。联储局主席鲍威尔周四在纽约经济俱乐部的讲话似乎赞成11月暂停加息之后,趋势加速。
调整11月会议相关持仓的不仅限于交易员。巴克莱和美国银行经济学家本周也不再预计11月加息,而把加息时点预测调整到12月。
联邦基金利率互换合约显示,11月政策会议加息溢价仅2个基点,低于本周初的4个基点。
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