(新加坡23日彭博电)新加坡对冲基金公司Asia Genesis Asset Management Pte将关闭其宏观基金。此前在中国股市大跌和日本股市上涨之后,这支基金遭遇“前所未见的回撤”。
《彭博社》看到的一封致投资者信显示,蔡顺福(音译)掌管的Asia Genesis宏观基金在1月开始几周遭遇18.8%的跌幅。信函显示,在香港和中国股票的多头头寸,以及做空日经指数的押注遭遇损失之后,基金将把资金返还给投资者。
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首席投资员蔡顺福在信中写道,“我已经到了这个地步,我作为交易员的信心已经丧失”,去年10月以来交易艰难,再加上“灾难性的”1月,“已经证明我过去的经验不再有效,反而对我有害”。
Asia Genesis没有立即回复寻求评论的请求。年初时其管理著3亿3020万美元。
蔡顺福表示,该基金在试图抄底基准香港指数时犯下“大错”。他还对日经与恒生之间的差距感到震惊。
中国股市基准的沪深300指数周一触及5年低点,房地产市场持续低迷拖累经济成长,而通缩压力加剧。追踪在香港上市中资公司的恒生中国企业指数,自2020年底以来已下跌过半。
相比之下,日本股市气势如虹,本月上涨至34年高点,当局和证交所呼吁企业提高股东价值和改善公司治理。
中国股市不断下跌,给资产管理行业造成重创,去年清盘的公募基金数量达到5年来最高,进一步体现出投资者信心下降。
中国国务院总理李强要求采取更加有力有效的措施,来稳定不断下跌的中国股市。他主持召开国务院常务会议,表示要增强宏观政策取向一致性,巩固和增强经济回升向好态势。
蔡顺福在信中写道:“对于中国决策者不遏制通缩所表现出来不一致性,我仍然不能理解。”
压垮其基金的最后一根稻草,是对中国人民银行本月早些时候会议上降息的希望。但人行维持一年期政策性贷款利率不变,令投资者失望。他表示,然后次日国家主席习近平的讲话暗示,其重点不在市场。这支基金随后到1月18日平掉了所有持仓。
“我在知识、交易和心理方面均已失去优势。短期和长期风险回报的原则已经发生了逆转。”
蔡顺福曾退出对冲基金行业多年,后于2020年重返业内,成立一支基金。从2020年5月成立,到2023年底,这支宏观基金实现7.9%的年化升幅,无一年亏损。
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