(新加坡23日彭博電)新加坡對沖基金公司Asia Genesis Asset Management Pte將關閉其宏觀基金。此前在中國股市大跌和日本股市上漲之後,這支基金遭遇“前所未見的回撤”。
《彭博社》看到的一封致投資者信顯示,蔡順福(音譯)掌管的Asia Genesis宏觀基金在1月開始幾周遭遇18.8%的跌幅。信函顯示,在香港和中國股票的多頭頭寸,以及做空日經指數的押注遭遇損失之後,基金將把資金返還給投資者。
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首席投資員蔡順福在信中寫道,“我已經到了這個地步,我作為交易員的信心已經喪失”,去年10月以來交易艱難,再加上“災難性的”1月,“已經證明我過去的經驗不再有效,反而對我有害”。
Asia Genesis沒有立即回覆尋求評論的請求。年初時其管理著3億3020萬美元。
蔡順福表示,該基金在試圖抄底基準香港指數時犯下“大錯”。他還對日經與恒生之間的差距感到震驚。
中國股市基準的滬深300指數週一觸及5年低點,房地產市場持續低迷拖累經濟成長,而通縮壓力加劇。追蹤在香港上市中資公司的恒生中國企業指數,自2020年底以來已下跌過半。
相比之下,日本股市氣勢如虹,本月上漲至34年高點,當局和證交所呼籲企業提高股東價值和改善公司治理。
中國股市不斷下跌,給資產管理行業造成重創,去年清盤的公募基金數量達到5年來最高,進一步體現出投資者信心下降。
中國國務院總理李強要求採取更加有力有效的措施,來穩定不斷下跌的中國股市。他主持召開國務院常務會議,表示要增強宏觀政策取向一致性,鞏固和增強經濟回升向好態勢。
蔡順福在信中寫道:“對於中國決策者不遏制通縮所表現出來不一致性,我仍然不能理解。”
壓垮其基金的最後一根稻草,是對中國人民銀行本月早些時候會議上降息的希望。但人行維持一年期政策性貸款利率不變,令投資者失望。他表示,然後次日國家主席習近平的講話暗示,其重點不在市場。這支基金隨後到1月18日平掉了所有持倉。
“我在知識、交易和心理方面均已失去優勢。短期和長期風險回報的原則已經發生了逆轉。”
蔡順福曾退出對沖基金行業多年,後於2020年重返業內,成立一支基金。從2020年5月成立,到2023年底,這支宏觀基金實現7.9%的年化升幅,無一年虧損。
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